Se è vero che lo stress test sul RC può rappresentare un impegno aggiuntivo per le istituzioni partecipanti e i loro esperti di rischi, nondimeno esso fornisce un’occasione senza precedenti per valutare e migliorare la coerenza e la completezza dei processi interni rispetto al RC, dalla definizione dell’appetito per il rischio fino all’erogazione e al monitoraggio del credito. Adottando il taglio informale tipico degli eventi del Credit Risk Club, questo seminario gratuito, in lingua inglese, intende discutere come le banche possano trarre il massimo dallo stress test sul RC, garantendo il rispetto della metodologia BCE e dei principi EBA, ma nel contempo usandolo come grimaldello per migliorare i propri standard di pianificazione e controllo del rischio.
Programma
9:45 | Introductory remarks, Andrea Resti – Bocconi University and advisor to the European Parliament on banking supervision
10:00 | “The 2022 CR Stress Test: what can be expected, what can be achieved” Christoffer Kok, Head of Division “Stress Test Experts”, Banking Supervision, ECB
10:20 | “Banking stress tests: general principles and caveats, and how Climate Risk is different” Angel Monzon, Head of Risk Analysis and Stress Testing, European Banking Authority
10:40 | “How Intesa Sanpaolo is approaching the 2022 CR Stress Test: opportunities and possible pitfalls” Guido Luciano Genero, Head of Risk Clearing, Intesa Sanpaolo
11:00 | “Climate Risk at Unicredit and the 2022 Stress Test opportunity” Paolo Marietti, Head of Strategic and Integrated Risks, Unicredit Group
11:20 | “CR assessment for banks for less significant institutions: what can be learned from the 2022 exercise" Tommaso Giordani, Chief Risk Officer, Banca Sella
11:40 | “Developing an acid test for the 2022 Climate Stress test: a bottom-up approach” Marco Macellari, Head of Process & Risk Advisory, CRIF Group
12:00 | Panel discussion